Найкращий час для робастної торгівлі акціями
DOI:
https://doi.org/10.17721/2706-9699.2025.1.08Ключові слова:
торгiвля акцiями, робастна оптимiзацiя, динамiчне програмування, мiнiмiзацiя жалю, комбiнаторна оптимiзацiяАнотація
У цiй статтi розглядається робастна версiя класичної алгоритмiчної задачi визначення найкращого моменту для купiвлi та продажу акцiй. Ми аналiзуємо її варiанти з рiзними обмеженнями на кiлькiсть транзакцiй, такими як одна чи двi операцiї, скiнченна кiлькiсть транзакцiй, а також необмежена кiлькiсть транзакцiй. Додатково розглядаються такi модифiкацiї як комiсiя за операцiю або перiод очiкування. Кожну класичну задачу ми зводимо до її робастного варiанту, отримуючи тим самим обмеження знизу на часову складнiсть усiх можливих алгоритмiв розв'язування вiдповiдних задач. Ми всебiчно тестуємо розробленi методи на випадкових та навмисно ускладнених даних, щоб перевiрити їхню коректнiсть i оцiнити ефективнiсть. У статтi запропоновано ефективнi точнi методи з полiномiальним часом роботи для робастних аналогiв майже всiх розглянутих задач. Також обговорюється субоптимальний полiномiальний метод для випадку з обмеженою кiлькiстю транзакцiй, заснований на технiцi динамiчного програмування. Розробленi методи знайдуть застосування у практицi торгiвлi акцiями з метою отримання рiшення з мiнiмальним жалем, а також для оцiнки жалю вже знайдених розв’язкiв. Ми переконанi, що аналогiчне застосування технiки динамiчного програмування буде легко поширити та узагальнити на подiбнi задачi робастної комбiнаторної оптимiзацiї.
Посилання
Bianchi S., Pantanella A., Pianese A. Modeling stock prices by multifractional Brownian motion: an improved estimation of the pointwise regularity. Quantitative Finance. 2013. Vol. 13, No. 8. P. 1317–1330.
Chernov M., Gallant A.R., Ghysels E., Tauchen G. Alternative models for stock price dynamics. Journal of Econometrics. 2003. Vol. 116, No. 1–2. P. 225–257.
Mondal P., Shit L., Goswami S. Study of effectiveness of time series modeling (ARIMA) in forecasting stock prices. Int. J. Comput. Sci., Eng. and Applications. 2014. Vol. 4, No. 2. P. 13.
Jarrett J.E., Kyper E. ARIMA modeling with intervention to forecast and analyze Chinese stock prices. Int. J. Eng. Bus. Manag.. 2011. Vol. 3, No. 3. P. 53–58.
Kim T., Kim H.Y. Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data. PLoS ONE. 2019. Vol. 14. No. 2. e0212320.
Tsantekidis A., Passalis N., Tefas A., Kanniainen J., Gabbouj M., Iosifidis A. Forecasting stock prices from the limit order book using convolutional neural networks. In: Proc. IEEE 19th Conf. on Business Informatics (CBI). 2017. Vol. 1. P. 7–12.
Wu X., Chen H., Wang J., Troiano L., Loia V., Fujita H. Adaptive stock trading strategies with deep reinforcement learning methods. Information Sciences. 2020. Vol. 538. P. 142–158.
Nuij W., Milea V., Hogenboom F., Frasincar F., Kaymak U. An automated framework for incorporating news into stock trading strategies. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.. 2013. Vol. 26, No. 4. P. 823–835.
Fifield S.G.M., Power D.M., Sinclair C. D. An analysis of trading strategies in eleven European stock markets. Eur. J. Finance. 2005. Vol. 11, No. 6. P. 531–548.
Vijh A.M. S&P 500 trading strategies and stock betas. Rev. Financ. Stud.. 1994. Vol. 7, No. 1. P. 215–251.
LeetCode. Best Time to Buy and Sell Stock with One Transaction. 2014. https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock/. Accessed: 2023-03-21.
LeetCode. Best Time to Buy and Sell Stock with Unlimited Transactions. 2014. https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii/. Accessed: 2023-03-21.
LeetCode. Best Time to Buy and Sell Stock with Two Transactions. 2014. https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-iii/. Accessed: 2023-03-21.
LeetCode. Best Time to Buy and Sell Stock with Limited Transactions. 2015. https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-iv/. Accessed: 2023-03-21.
LeetCode. Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown. 2016. https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-with-cooldown/. Accessed: 2023-03-21.
LeetCode. Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee. 2017. https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-with-transaction-fee/. Accessed: 2023-03-21.
